基于熵的单一指数投资组合模型的应用研究
기우적적단일지수투자조합모형적응용연구
Research on the Application of Single Exponential Portfolio Model Based on Entropy
  • 万方数据
    科技情报开发与经济 과기정보개발여경제
    SCI/TECH INFORMATION DEVELOPMENT & ECONOMY
    2008年 6期 126-128 ,共3页

    张公让%王博

    장공양%왕박

    单一指数模型%投资组合%证券投资风险 單一指數模型%投資組閤%證券投資風險
    단일지수모형%투자조합%증권투자풍험
    在分析马科维茨的均值方差模型及威廉·夏普的单一指数模型的基础上,将熵的概念引入到证券投资的风险度量中,提出一种新的投资组合模型,并进行了实证研究.
    재분석마과유자적균치방차모형급위렴·하보적단일지수모형적기출상,장적적개념인입도증권투자적풍험도량중,제출일충신적투자조합모형,병진행료실증연구.
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