计算机工程与应用
計算機工程與應用
계산궤공정여응용
COMPUTER ENGINEERING AND APPLICATIONS
2007年
6期
229-232
,共4页
证券市场%混沌动力学%小数据量算法
證券市場%混沌動力學%小數據量算法
증권시장%혼돈동역학%소수거량산법
针对金融时间序列的特点,论文分析已有混沌特征量算法的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、引入Rosenstein提出的小数据量算法等计算最大李雅普诺夫指数以及其它混沌系统的特征量,对我国证券市场的混沌动力学结构作出了稳健的分析.结果表明中国股市具有显著的非线性混沌特征,这一结论将为金融理论的研究提供新的方向.
針對金融時間序列的特點,論文分析已有混沌特徵量算法的基礎上,採用特殊的對數線性趨勢消除法(簡記為LLD)處理數據、引入Rosenstein提齣的小數據量算法等計算最大李雅普諾伕指數以及其它混沌繫統的特徵量,對我國證券市場的混沌動力學結構作齣瞭穩健的分析.結果錶明中國股市具有顯著的非線性混沌特徵,這一結論將為金融理論的研究提供新的方嚮.
침대금융시간서렬적특점,논문분석이유혼돈특정량산법적기출상,채용특수적대수선성추세소제법(간기위LLD)처리수거、인입Rosenstein제출적소수거량산법등계산최대리아보낙부지수이급기타혼돈계통적특정량,대아국증권시장적혼돈동역학결구작출료은건적분석.결과표명중국고시구유현저적비선성혼돈특정,저일결론장위금융이론적연구제공신적방향.
