商情
商情
상정
SHANGQING
2009年
20期
57-58
,共2页
投资组合%CVR%机会约束%有效边界%最优解
投資組閤%CVR%機會約束%有效邊界%最優解
투자조합%CVR%궤회약속%유효변계%최우해
在证券收益率服从正态分布的前提下,以CVaR作为风险度量指标,建立了机会约束下的均值-CVaR模型,讨论了模型的最优解和有效边界.
在證券收益率服從正態分佈的前提下,以CVaR作為風險度量指標,建立瞭機會約束下的均值-CVaR模型,討論瞭模型的最優解和有效邊界.
재증권수익솔복종정태분포적전제하,이CVaR작위풍험도량지표,건립료궤회약속하적균치-CVaR모형,토론료모형적최우해화유효변계.
