价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2009年
8期
152-157
,共6页
期货%长记忆%ARFLMA模型%FIGARCH模型%ARFIMA-FIGARCH模型
期貨%長記憶%ARFLMA模型%FIGARCH模型%ARFIMA-FIGARCH模型
기화%장기억%ARFLMA모형%FIGARCH모형%ARFIMA-FIGARCH모형
通过某期货公司研发部编制的期货指数,基于长记忆研究方法,运用经典的R/S分析、修正的R/S分析,分别建立了研究长记忆的ARFIMA模型、FIGARCH模型和ARFLMA-FIGARCH模型.并运用这些模型对我国上海期货交易所的铜、铝、大连期货交易所的大豆、玉米、豆粕以及郑州期货交易所的小麦的收益率序列进行相关研究和分析,得出它们的收益率序列以及收益率波动序列均存在长记忆性,且AKFLMA(0,d1,0)-FIGARCH(1,d2,0)模型的预测效果较好.
通過某期貨公司研髮部編製的期貨指數,基于長記憶研究方法,運用經典的R/S分析、脩正的R/S分析,分彆建立瞭研究長記憶的ARFIMA模型、FIGARCH模型和ARFLMA-FIGARCH模型.併運用這些模型對我國上海期貨交易所的銅、鋁、大連期貨交易所的大豆、玉米、豆粕以及鄭州期貨交易所的小麥的收益率序列進行相關研究和分析,得齣它們的收益率序列以及收益率波動序列均存在長記憶性,且AKFLMA(0,d1,0)-FIGARCH(1,d2,0)模型的預測效果較好.
통과모기화공사연발부편제적기화지수,기우장기억연구방법,운용경전적R/S분석、수정적R/S분석,분별건립료연구장기억적ARFIMA모형、FIGARCH모형화ARFLMA-FIGARCH모형.병운용저사모형대아국상해기화교역소적동、려、대련기화교역소적대두、옥미、두박이급정주기화교역소적소맥적수익솔서렬진행상관연구화분석,득출타문적수익솔서렬이급수익솔파동서렬균존재장기억성,차AKFLMA(0,d1,0)-FIGARCH(1,d2,0)모형적예측효과교호.
