科技信息
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과기신식
SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION
2011年
12期
127-128
,共2页
随机延迟微分方程%幂型欧式期权%等价鞅测度
隨機延遲微分方程%冪型歐式期權%等價鞅測度
수궤연지미분방정%멱형구식기권%등개앙측도
本文在确定期权定价时考虑了过去的影响,在假设股票价格满足非线性的随机微分延迟方程的条件下,利用鞅分析方法推导出了期权到期时刻支付函数为幂型函数的欧式期权的定价,这里假设金融市场为元套利的完全市场,股票到期时刘无红利支付.
本文在確定期權定價時攷慮瞭過去的影響,在假設股票價格滿足非線性的隨機微分延遲方程的條件下,利用鞅分析方法推導齣瞭期權到期時刻支付函數為冪型函數的歐式期權的定價,這裏假設金融市場為元套利的完全市場,股票到期時劉無紅利支付.
본문재학정기권정개시고필료과거적영향,재가설고표개격만족비선성적수궤미분연지방정적조건하,이용앙분석방법추도출료기권도기시각지부함수위멱형함수적구식기권적정개,저리가설금융시장위원투리적완전시장,고표도기시류무홍리지부.
