科技信息（科学·教研）
科技信息（科學·教研）
과기신식（과학·교연）
SCIENCE INFORMATION
2007年
10期
119,115
,共2页
CAPM模型%偏度%峰度
CAPM模型%偏度%峰度
CAPM모형%편도%봉도
本文主要在传统CAPM模型的基础上从投资者的效用出发推导出含有偏度、峰度的改进的CAPM模型,并利用上海证券交易所十支不同行业股票的日收益率数据去验证在设计的投资组合中引入偏度、峰度是否更好.
本文主要在傳統CAPM模型的基礎上從投資者的效用齣髮推導齣含有偏度、峰度的改進的CAPM模型,併利用上海證券交易所十支不同行業股票的日收益率數據去驗證在設計的投資組閤中引入偏度、峰度是否更好.
본문주요재전통CAPM모형적기출상종투자자적효용출발추도출함유편도、봉도적개진적CAPM모형,병이용상해증권교역소십지불동행업고표적일수익솔수거거험증재설계적투자조합중인입편도、봉도시부경호.
