计算机工程与应用
計算機工程與應用
계산궤공정여응용
COMPUTER ENGINEERING AND APPLICATIONS
2005年
32期
12-14
,共3页
黄超%吴清烈%武忠%朱扬勇
黃超%吳清烈%武忠%硃颺勇
황초%오청렬%무충%주양용
自相似%波动聚集%时间序列%分割
自相似%波動聚集%時間序列%分割
자상사%파동취집%시간서렬%분할
自相似与波动聚集性是金融时间序列的两个重要特征,文章将这两个特征结合,提出了一种基于自相似的波动聚集模型.基于该模型提出了一种基于拟合优度与趋势变动的联机时间序列分割算法,算法能够根据波动的自相似特征将序列分割为多个子序列,从而用于研究在不同时段金融时间序列波动的自相似性.对实际数据的实验结果表明,文章所提出的模型和分割算法是有效的.
自相似與波動聚集性是金融時間序列的兩箇重要特徵,文章將這兩箇特徵結閤,提齣瞭一種基于自相似的波動聚集模型.基于該模型提齣瞭一種基于擬閤優度與趨勢變動的聯機時間序列分割算法,算法能夠根據波動的自相似特徵將序列分割為多箇子序列,從而用于研究在不同時段金融時間序列波動的自相似性.對實際數據的實驗結果錶明,文章所提齣的模型和分割算法是有效的.
자상사여파동취집성시금융시간서렬적량개중요특정,문장장저량개특정결합,제출료일충기우자상사적파동취집모형.기우해모형제출료일충기우의합우도여추세변동적련궤시간서렬분할산법,산법능구근거파동적자상사특정장서렬분할위다개자서렬,종이용우연구재불동시단금융시간서렬파동적자상사성.대실제수거적실험결과표명,문장소제출적모형화분할산법시유효적.
